Standartinis supaprastintas Jungtinės Karalystės rizikos valdymo standartas siūlo tokius proceso žingsnius.
Strateginis tikslas
Klasikinis pavyzdys draudimo kompanijoms:
- Pasiekti nustatytas pardavimo apimtis (ar rinkos dalį);
- Pasiekti nustatytą pelningumą (ar nuostolingumo rodiklį);
- Turėti adekvatų kapitalą žalų rezervams.
"Finance engineering" sprendimas Draudimo Rizika skirtas kontroliuoti pardavimų apimtis bei pelningumą, kaip ir adekvačius žalų rezervus ne gyvybės draudimo produktams. Sistema palaiko šias funkcijas: rizikos vertintojo, aktuaro (tiek rezervavimas, tiek kainodara) ir susijusias rizikos valdymo (stebėjimo ir sprendimo priėmimo) funkcijas.
Rizikos apibrėžimas
Remiantis Solvency II standartais, "Finance engineering" sprendimas Draudimo Rizika yra pritaikytas dviejų pagrindinių draudimo rizikų valdymui atlikti:
- Nepakankami draudimo techniniai atidėjiniai. Efektyvus rizikos valdymas turi užtikrinti, kad žalų rezervai yra tiksliai paskaičiuoti ir paklaida lyginant su faktinėmis žalomis - artima nuliui. Rezervų skaičiavimai atskiruose segmentuose užtikrina tikslesnius / geriau valdomus ‘‘run-off" analizės rezultatus.
- Draudimo įmokų nepakankamumas. Šios rizikos valdymo procesas turi užtikrinti, kad kompanijos draudimo įmokos yra adekvačios prisiimtai rizikai. Prisiimtą riziką būtina vertinti periodiškai. Komercinių ir rizika pagrįstų įmokų (angl. risk based price) palyginimas padeda nustatyti per mažų ar per didelių kainų segmentus. Tokiu būdu techninis rezultatas tampa tiksliau prognozuojamas ir kontroliuojamas.
Rizikos vertinimas
- Draudimo techninių atidėjinių nepakankamumas. Kaip užtikrinti tikslius rezervus (planuojami rezervai turi atitikti realius žalų kaštus)? Draudimo rizikos Rezervų modulis padeda gauti tikslesnius rezervų įverčius.
- Draudimo įmokų nepakankamumas. Kaip greitai ir tiksliai nustatomi per mažų ar per didelių kainų segmentai? Kaip gauti konkurencinius pranašumus apibrėžiant efektyvią tarifų struktūrą ir koeficientus? Draudimo rizikos Kainų modulis padeda efektyviai parinkti kainas. Rizika pagrįstų kainų ir draudimo premijų lyginimas - tai modulio pagrindas, kuris užtikrina kokybišką segmentų pelningumo analizę.
Rizikų komunikavimas
Kai rizika apibrėžta ir įvertinta, rizikos vertintojas atlieka analizę ir teikia rekomendacijas, pvz.:
- Nepakankami rezervai vietiniams įvykiams dėl padidėjusios vidutinės žalos (paslaugos tiekėjas - autoservisas - pakelia kainas); trūkstama dalis - 200 tūkst., reikalinga investicija.
- Per didelės kainos regione A vairuotojams, kuriems mažiau nei 25 metai, važinėjantiems žemo galingumo transporto priemonėmis; rekomendacija - sumažinti kainą 15% (tikėtinas pelningumo rodiklis - 98%, pardavimų apimtys turėtų padidėti - 300K per metus).
- Per žemos kainos krovininiams automobiliams; didžiausius nuostolius generuoja įvykiai užsienyje; rekomendacija - padidinti kainą į užsienį važinėjantiems krovininiams automobiliams 20% (tikėtinas pelningumo rodiklis - 110%, pardavimų apimtys turėtu sumažėti - 500K per metus).
Tokios rizikos vertintojo rekomendacijos tūri būti komunikuojamos su kolegomis: akcininkais, kompanijos vadovybe, taip pat pardavimų ir žalų departamentų vadovais. Kiekvienas atskiras sprendimas reikalauja skirtingos specifinės informacijos ar patikrinimų.
Draudimo Rizikos Ataskaitų Modulis padeda komunikuoti ir argumentuoti aktuarų / rizikos vertintojų padarytas išvadas, bei suteikia galimybes stebėti pakeitimų įgyvendinimą, atlikti audito funkcijas.
Sprendimai
Žingsnis, kai vadovybė nusprendžia kokie konkretūs veiksmai turi būti atliekami.
Pakeitimai
Kainodaros parametrų keitimas; naujų parametrų diegimas; kainodaros struktūros keitimas; pakoreguotų rezervų formavimas; patobulinimai atliekami tikslinant rezervų vertinimą ir rizikos kainos skaičiavimą.
Priežiūra ir auditas
Tūri būti užtikrintos šios kontrolės funkcijos:
- Pokyčių realizavimo eiga - poveikis pardavimų apimtyms, įvertinamas po kelių dienų; poveikis pelningumui, įvertinamas po kelių mėnesių.
- Bendras proceso tikslumas - ar rekomendacijos, kurios buvo gautos iš aktuarų ir rizikos vertintojų, yra pakankamai tikslios / reikšminės? Jei ne, tai kodėl?
Draudimo Rizikos Ataskaitų modulis padeda stebėti įgyvendinamų pokyčių efektyvumą bei atlikti audito funkcijas.
