Standartinis supaprastintas Jungtinės Karalystės rizikos valdymo standartas siūlo tokius proceso žingsnius.
Pažangiai draudimo bendrovei svarbu įsigilinti į veiklos ir pelningumo rodiklių detales tam, kad galėtų stebėti verslo tendencijas, optimizuoti produktų kainas ir nustatyti pelningus / nepelningus segmentus. Kitaip tariant, draudimo verslui svarbu užtikrinti veiksmingą draudimo rizikos valdymą.
Draudimo rizika yra pagrindinė rizika draudimo kompanijose, kuri, remiantis Solvency II vertinimais, sudaro daugiau kaip 90% mokumo kapitalo reikalavimų. Ši rizika kyla tiesiogiai iš sudarytų draudimo sutarčių.
"Finance engineering" sprendimas Draudimo rizika remiasi Solvency II draudimo rizikos apibrėžimu. Sprendimo pagrindas - Jungtinės Karalystės rizikos valdymo standartas. Šį standartą sukūrė pagrindinės Jungtinės Karalystės rizikos valdymo organizacijos - Rizikos valdymo institutas (angl. Institute of Risk Management (IRM)), Draudimo ir rizikos vadybininkų asociacija (angl. Association on Insurance and Risk Managers (AIPMIC)) bei Rizikos valdymo viešajame sektoriuje nacionalinis forumas (angl. National Forum for Risk Management in the Public Sector (ALARM)).
"Finance engineering" sprendimas Draudimo rizika apjungia šias pagrindines kompanijos valdymo ir technologijų konsepcijas:
- RBP (Risk Based Pricing) - kainodara pagal riziką;
- DWH (Data Warehousing) - duomenų saugyklų principus;
- Ad-hoc ataskaitas (tai ataskaitos, kurias kuria vartotojai, neturintys IT pagrindų; paprastai ataskaitai sukurti užtenka pasirinkti rodiklius ir dimensijas).
- Gerina produkto pelningumą;
- Suderina ir kontroliuoja du tikslus - pelningumą ir pasirašytas įmokas;
- Gerina draudimo sutarčių portfelio struktūrą (užtikrintos galimybės sumažinti nuostolius ir efektyviai paskirstyti riziką);
- Lanksčios funkcijos siekiant išvengti blogos atrankos (angl. anti-selection) ir įgyti konkurencinį pranašumą;
- Sprendimai dėl kainų pokyčių patikrinti naudojant kainų elastingumo analizę;
- Tikslesni žalų rezervai;
- Argumentai derybose su perdraudikais;
- Pagrindas vystyti Solvency II projektą;
- Rizikos vertintojų ir aktuarų darbas pagal iš anksto nustatytą procesą, kuris turi apskaičiuotus rezultatus ir efektyvias kontrolės funkcijas.
Sužinokite daugiau apie rizikos valdymo procesą ir būdus, kaip Draudimo rizikos sistema palaiko šį procesą.
Plačiau sužinokite kodėl svarbu nuolat gerinti rizikos atranką ir išvengti blogų rizikų (angl. anti-selection).
Peržiūrėkite pavyzdį kaip veiksmingai paskirstyta rizika gali padėti sumažinti nuostolingumo rodiklį.
Peržiūrėkite kainų elastingumo analizės rezultatų pavyzdį.
"Finance engineering" sprendimas Draudimo rizika siūlo šiuos modulius:
- Rezervų modulis;
- Kainų modulis;
- Ataskaitų modulis.
Anti selekcija
Blogų rizikų antiselekcija - tai prevencijos mechanizmas, kuris leidžia kompanijai sudaryti pelningesnes sutartis lyginant su konkurentais. Antiselekcija eliminuojama per tarifų sistemą. Tam, kad prisiimti geras rizikas, tarifų sistema turi: a) apimti visus rinkoje naudojamus rizikos parametrus, b) turėti tikslią rizika pagrįstą (angl. risk based price) kainą kiekviename tarifų struktūros taške.
Didžiausią efektą antiselekcijos principų taikymas paprastai duoda nekomercinių klientų produktų linijose.
Rizikos pasiskirstymas
Žemiau esanti schema parodo efektyvaus rizikos paskirstymo poveikį. Atskiruose segmentuose pardavimo apimtys bei nuostolingumo rodiklis didėja / mažėja, tačiau rizikų perskirstymas leidžia pagerinti portfelio nuostolingumą išlaikant pardavimų apimtis.
Kainos elastingumas
Kainos elastingumo analizė parodo tikėtiną atnaujinimų santykį arba, taipogi nagrinėjamą, pasiūlymų / polisų santykį, priklausomai nuo kainos pokyčio. Kainų elastingumas priklauso nuo draudimo produkto, situacijos rinkoje, sezono, kliento tipo. Todėl gauti tikslias kainos elastingumo kreives yra gana sudėtinga užduotis. Vis dėl to pasitelkiant matematinę statistiką ir kantriai kalibruojant matematinius modelius, įmanoma gauti priemonę, kuri padeda tikslai prognozuoti pardavimų apimtis priklausomai nuo pokyčių tarifų sistemoje.
Rezervų modulis
Kritiniai faktoriai lemiantys tiksliai įvertintus žalų atidėjinius:
- Naudojami optimalūs prognozės modeliai;
- Prognozės atliekamos specifinės rizikos segmentuose (ne visame portfelyje);
- Užtikrinamas greitas informacijos paruošimas ir rezervų skaičiavimas (tiek oficialiam rezervavimui atlikti, tiek ir testiniams modeliams - tikrinant optimizavimo įdėjas);
- Reguliariai vykdomi atgaliniai tęstai (angl. back-testing) - tikrinamas prielaidų pagrįstumas.
Kainų modulis
Kritiniai faktoriai, lemiantys kainodaros sistemos veiksmingumą ir lankstumą:
- Rizika pagrįstų kainų (angl. risk based price) skaičiavimas, naudojant multidimensinius modelius. Užtikrinamas greitas rizika pagrįstos kainos perskaičiavimas;
- Įdiegta priemonė potencialių rizikos atributų vertinimui - antiselekcijos eliminavimas;
- Atliekama kainų elastingumo ir rinkos talpos analizė;
- Įdiegtos priemonės, leidžiančios greitai nustatyti reikšmingus kitų rinkos žaidėjų pokyčius kainodaroje.
Ataskaitų modulis
Draudimo Rizikos Ataskaitų Modulis siūlo rizikų ir galimybių identifikavimą bei pokyčių, atliktų eliminuojant rizikas, efektyvumo kontrolę. Modulio pagrindas - „ad-hoc" ataskaitos (tai ataskaitos, kurias kuria vartotojai neturintys IT pagrindų; paprastai ataskaitai sukurti užtenka tiesiog pasirinkti norimus rodiklius ir dimensijas). Todėl Draudimo rizikos Ataskaitų modulis suteiks greitą atsakymą apie polisų pelningumą bet kuriame dominančiame segmente (ar polisuose susijusiuose su konkrečiu asmeniu - pardavėju, brokeriu, žalų vertintoju) ir padės stebint žalų vystymąsi.
